PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLD с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 13.42% против -22.59% соответственно.

RGLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
4.13%
1 год
17.94%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.42%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGLD
Royal Gold, Inc.		-7.10%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between RGLD and GLL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.65

The correlation between RGLD and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

RGLD vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.89

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.41

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.72

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.11

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.89

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.78

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.70

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.67

+0.84

Просадки

Сравнение просадок RGLD и GLL

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-99.24%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-65.10%

+32.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-87.95%

+55.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-89.76%

+49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-95.76%

+46.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-98.88%

+66.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-85.14%

+55.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

42.09%

-29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и GLL

Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

11.12%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

45.04%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

52.94%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

36.05%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

32.21%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и GLL

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Часто задаваемые вопросы

RGLD and GLL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLD has higher volatility (11.83%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs GLL's -99.24%.

RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор