PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с USCI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.63%/yr vs 8.35%/yr for USCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности REZ и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.35% соответственно.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

USCI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.98%
С начала года
25.01%
6 месяцев
23.30%
1 год
33.84%
3 года*
21.81%
5 лет*
18.56%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
USCI
United States Commodity Index Fund		25.01%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between REZ and USCI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.13

The correlation between REZ and USCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

REZ vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.03

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.65

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.89

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

13.23

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок REZ и USCI

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, примерно равная максимальной просадке USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-66.41%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.73%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-12.01%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-18.84%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-45.82%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.52%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-29.49%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.56%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и USCI

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.35%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

14.06%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.79%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.44%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

15.85%

+5.68%

Сравнение комиссий REZ и USCI

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и USCI

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REZ and USCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to USCI (4.35%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs USCI's -66.41%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.35% vs 6.63% for REZ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.35% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for USCI.

REZ is categorized as REIT, while USCI is Commodities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор