PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с SDOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.63%/yr vs 9.54%/yr for SDOG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности REZ и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.54% соответственно.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between REZ and SDOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.49

The correlation between REZ and SDOG shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и SDOG

Секторы
REZ
SDOG

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
11.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Энергетика

-

9.9%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

8.0%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Недвижимость

REZ
99.4%
SDOG

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
SDOG
11.0%

Сырьевые материалы

REZ

-

SDOG
4.1%

Коммуникационные услуги

REZ

-

SDOG
9.0%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

SDOG
15.0%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

SDOG
9.8%

Энергетика

REZ

-

SDOG
9.9%

Здравоохранение

REZ

-

SDOG
9.7%

Промышленность

REZ

-

SDOG
8.0%

Технологии

REZ

-

SDOG
14.1%

Коммунальные услуги

REZ

-

SDOG
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

REZ vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.10

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.15

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.83

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

12.29

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.10

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Просадки

Сравнение просадок REZ и SDOG

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-43.56%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.24%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-16.00%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.84%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-43.56%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.35%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.91%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.94%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и SDOG

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.92%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.94%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.43%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

15.43%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.06%

+2.47%

Сравнение комиссий REZ и SDOG

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и SDOG

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SDOG в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

REZ and SDOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to SDOG (2.92%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.54% vs 6.63% for REZ. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.54% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

SDOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.13% for REZ.

REZ is categorized as REIT, while SDOG is Large Cap Value Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор