PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с PUTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.63%/yr vs 8.16%/yr for PUTW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности REZ и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.16% соответственно.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

PUTW

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.33%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between REZ and PUTW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.36

Over the past year, the correlation between REZ and PUTW has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REZ и PUTW

Секторы
REZ
PUTW

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
PUTW

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
PUTW
-0.0%

Сырьевые материалы

REZ

-

PUTW

-

Коммуникационные услуги

REZ

-

PUTW

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

PUTW

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

PUTW

-

Энергетика

REZ

-

PUTW

-

Здравоохранение

REZ

-

PUTW

-

Промышленность

REZ

-

PUTW

-

Технологии

REZ

-

PUTW

-

Коммунальные услуги

REZ

-

PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

REZ vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.94

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.69

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.43

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

11.63

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PUTW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.94

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Просадки

Сравнение просадок REZ и PUTW

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-28.40%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.15%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.26%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-16.56%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-28.40%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.32%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.44%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.49%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и PUTW

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.83%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.17%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

8.99%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

12.15%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

13.23%

+8.30%

Сравнение комиссий REZ и PUTW

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и PUTW

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PUTW в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and PUTW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to PUTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs PUTW's -28.40%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор