PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с PGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с PGZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, REZ returned 6.63%/yr vs 3.73%/yr for PGZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REZ и PGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у PGZ с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции PGZ по среднегодовой доходности: 6.63% против 3.73% соответственно.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

PGZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.98%
1 год
6.00%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.51%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и PGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		3.99%14.50%17.99%4.05%-27.98%38.70%-36.50%36.77%3.92%18.23%

Correlation

The correlation between REZ and PGZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г.

0.43

The correlation between REZ and PGZ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Principal Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с PGZ:
PGZ с PGRPGZ с PFNPGZ с ARDCPGZ с GHYPGZ с KIOPGZ с GPIXPGZ с BDJ

Доходность на риск

REZ vs. PGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGZ
Ранг доходности на риск PGZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c PGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZPGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.60

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.90

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.61

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

2.32

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. PGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGZ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и PGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZPGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок REZ и PGZ

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки PGZ в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZPGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-53.58%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.82%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-10.56%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-35.34%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-53.58%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-11.41%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-16.13%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.59%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и PGZ

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Principal Real Estate Income Fund (PGZ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZPGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.51%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.63%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

10.06%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

14.91%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.81%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и PGZ

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PGZ в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.75%12.59%12.75%13.33%11.86%6.32%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and PGZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to PGZ (2.51%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs PGZ's -53.58%.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и PGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор