PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с OUSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REZ returned 3.77%/yr vs 7.32%/yr for OUSM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REZ и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.25%.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between REZ and OUSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.51

The correlation between REZ and OUSM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и OUSM

Секторы
REZ
OUSM

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
21.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

19.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

22.8%

Технологии

-

13.5%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Недвижимость

REZ
99.4%
OUSM

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
OUSM
21.1%

Сырьевые материалы

REZ

-

OUSM
1.4%

Коммуникационные услуги

REZ

-

OUSM
3.8%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

OUSM
19.3%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

OUSM
4.9%

Энергетика

REZ

-

OUSM
0.3%

Здравоохранение

REZ

-

OUSM
9.2%

Промышленность

REZ

-

OUSM
22.8%

Технологии

REZ

-

OUSM
13.5%

Коммунальные услуги

REZ

-

OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

REZ vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.78

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.26

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

3.23

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Просадки

Сравнение просадок REZ и OUSM

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-39.84%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.21%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.44%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.44%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.17%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-5.21%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и OUSM

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.47%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.23%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.12%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.30%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.93%

+2.60%

Сравнение комиссий REZ и OUSM

И REZ, и OUSM имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и OUSM

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности OUSM в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and OUSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to OUSM (3.47%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.32% vs 3.77% for REZ. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.32% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ and OUSM have the same expense ratio: 0.48% per year.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.08% for OUSM.

REZ is categorized as REIT, while OUSM is Small Cap Blend Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and O'Shares Investments.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор