PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с GABF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. REZ is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, REZ returned 9.61%/yr vs 20.42%/yr for GABF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности REZ и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.04%.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

GABF

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-3.63%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-15.02%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.04%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between REZ and GABF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.50

The correlation between REZ and GABF shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и GABF

Секторы
REZ
GABF

Недвижимость

99.4%
6.0%

Финансовые услуги

0.1%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
GABF
6.0%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

REZ

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

REZ

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

GABF

-

Энергетика

REZ

-

GABF

-

Здравоохранение

REZ

-

GABF

-

Промышленность

REZ

-

GABF
4.6%

Технологии

REZ

-

GABF
4.9%

Коммунальные услуги

REZ

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

REZ vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.21

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.17

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.21

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

-0.50

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.21

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.88

-0.64

Просадки

Сравнение просадок REZ и GABF

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-20.86%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-17.16%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-20.86%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-10.66%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.87%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.35%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и GABF

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.85% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.26%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.51%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.55%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.55%

+0.98%

Сравнение комиссий REZ и GABF

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и GABF

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GABF в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and GABF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to GABF (4.72%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.42% vs 9.61% for REZ. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.42% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.09% for GABF.

REZ is categorized as REIT, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.10% for GABF.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор