PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, REZ returned 10.29% vs -1.29% for EUAD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности REZ и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и EUAD

2026 (YTD)20252024
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%-5.60%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between REZ and EUAD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.16

Сравнение распределения секторов REZ и EUAD

Секторы
REZ
EUAD

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

99.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
EUAD

-

Финансовые услуги

REZ
0.1%
EUAD

-

Сырьевые материалы

REZ

-

EUAD

-

Коммуникационные услуги

REZ

-

EUAD

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

EUAD

-

Энергетика

REZ

-

EUAD

-

Здравоохранение

REZ

-

EUAD
0.1%

Промышленность

REZ

-

EUAD
99.4%

Технологии

REZ

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

REZ

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

REZ vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.04

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.15

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.06

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

-0.14

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.15

-0.91

Просадки

Сравнение просадок REZ и EUAD

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-22.04%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-22.04%

+13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-16.65%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-5.70%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

9.14%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и EUAD

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.85%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.32%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

24.23%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

29.23%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

29.79%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

29.79%

-8.26%

Сравнение комиссий REZ и EUAD

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и EUAD

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and EUAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to REZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, REZ leads with 10.29% vs -1.29% for EUAD. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REZ has performed better with a 10.29% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.42% for EUAD.

REZ is categorized as REIT, while EUAD is Aerospace & Defense. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.50% for EUAD.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор