PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. REZ is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, REZ returned 10.29% vs 65.98% for CVRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности REZ и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и CVRT

2026 (YTD)202520242023
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%14.79%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between REZ and CVRT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.28

The correlation between REZ and CVRT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и CVRT

Секторы
REZ
CVRT

Недвижимость

99.4%
2.6%

Финансовые услуги

0.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

9.3%

Технологии

-

42.3%

Коммунальные услуги

-

13.8%

Недвижимость

REZ
99.4%
CVRT
2.6%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
CVRT
8.3%

Сырьевые материалы

REZ

-

CVRT
2.2%

Коммуникационные услуги

REZ

-

CVRT
3.4%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

CVRT
1.4%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

CVRT
0.8%

Энергетика

REZ

-

CVRT
2.3%

Здравоохранение

REZ

-

CVRT
7.5%

Промышленность

REZ

-

CVRT
9.3%

Технологии

REZ

-

CVRT
42.3%

Коммунальные услуги

REZ

-

CVRT
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

REZ vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.99

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.63

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

7.71

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

29.24

-25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.99

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.68

-1.44

Просадки

Сравнение просадок REZ и CVRT

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-20.71%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.60%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-6.26%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.07%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.26%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и CVRT

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.85%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.06%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.46%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

22.22%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.20%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.20%

+1.33%

Сравнение комиссий REZ и CVRT

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и CVRT

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and CVRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to REZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 10.29% for REZ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.50% for CVRT.

REZ is categorized as REIT, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор