PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REZ returned 3.77%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности REZ и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%4.85%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between REZ and BBEU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.43

The correlation between REZ and BBEU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и BBEU

Секторы
REZ
BBEU

Недвижимость

99.4%
0.3%

Финансовые услуги

0.1%
21.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

14.9%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

REZ
99.4%
BBEU
0.3%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
BBEU
21.7%

Сырьевые материалы

REZ

-

BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

REZ

-

BBEU
2.8%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

BBEU
4.8%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

BBEU
8.3%

Энергетика

REZ

-

BBEU
3.4%

Здравоохранение

REZ

-

BBEU
10.7%

Промышленность

REZ

-

BBEU
14.9%

Технологии

REZ

-

BBEU
7.8%

Коммунальные услуги

REZ

-

BBEU
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

REZ vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.06

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.57

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

5.04

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Просадки

Сравнение просадок REZ и BBEU

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-36.27%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.23%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-14.23%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-31.08%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-6.13%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.30%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и BBEU

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 4.85% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.18%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.67%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.52%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.32%

+2.21%

Сравнение комиссий REZ и BBEU

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и BBEU

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and BBEU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 3.77% for REZ. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.13% for REZ.

REZ is categorized as REIT, while BBEU is Europe Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор