PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVG с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REVG с KTOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REVG (REV Group, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — REVG in Farm & Heavy Construction Machinery, KTOS in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs 16.85%/yr for KTOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REVG и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.95%.

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
14.67%
1 год
43.05%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—

KTOS

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-23.95%
6 месяцев
-25.06%
1 год
42.65%
3 года*
59.41%
5 лет*
16.85%
10 лет*
30.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVG и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.95%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%26.98%

Correlation

The correlation between REVG and KTOS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.31

The correlation between REVG and KTOS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REVG:

$3.15B

KTOS:

$10.36B

EPS

REVG:

$1.93

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

REVG:

33.05

KTOS:

335.24

Коэффициент PEG

REVG:

0.22

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

REVG:

1.28

KTOS:

6.96

Коэффициент P/B

REVG:

7.57

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

REVG:

$2.46B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

REVG:

$369.80M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

REVG:

$168.60M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REV Group, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

REVG vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVG c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVGKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.60

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.28

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.71

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

1.47

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVG vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVGKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.60

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.14

+0.41

Просадки

Сравнение просадок REVG и KTOS

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVGKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-99.81%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-60.15%

+36.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-60.15%

+36.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-69.39%

+25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-96.34%

+89.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.91%

-95.94%

+55.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

29.04%

-20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и KTOS

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVGKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

23.93%

-23.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

56.47%

-43.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

71.96%

-42.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

52.22%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

50.78%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и KTOS

Ни REVG, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REVG и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
664.40M
371.00M
(REVG) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REVG и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности REV Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.4%
9.4%
Активы портфеля
REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

REVG and KTOS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.93%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs KTOS's -99.81%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVG и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор