Сравнение REET с XQLT.TO
REET (iShares Global REIT ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REET returned 1.87%/yr vs 11.40%/yr for XQLT.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. REET charges 0.14%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.
Доходность
Сравнение доходности REET и XQLT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REET торгуется в USD, в то время как XQLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQLT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью 7.62%.
REET
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 4.04%
XQLT.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REET и XQLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 8.47% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 2.84% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 7.62% | 12.21% | 22.03% | 31.20% | -22.09% | 27.96% | 14.32% | 10.82% |
Correlation
The correlation between REET and XQLT.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов REET и XQLT.TO
Секторы
REET
XQLT.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
REET
XQLT.TO
Финансовые услуги
REET
XQLT.TO
Сырьевые материалы
REET
-
XQLT.TO
Коммуникационные услуги
REET
-
XQLT.TO
Потребительский циклический сектор
REET
-
XQLT.TO
Потребительский защитный сектор
REET
-
XQLT.TO
Энергетика
REET
-
XQLT.TO
Здравоохранение
REET
-
XQLT.TO
Промышленность
REET
-
XQLT.TO
Технологии
REET
-
XQLT.TO
Коммунальные услуги
REET
-
XQLT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск
REET
XQLT.TO
Сравнение REET c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | XQLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.20 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 9.59 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок REET и XQLT.TO
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки XQLT.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и XQLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -30.79% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.71% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.76% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -29.57% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.60% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -6.15% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.99% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и XQLT.TO
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | XQLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.08% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.97% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 12.84% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.91% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.00% | +0.85% |
Сравнение комиссий REET и XQLT.TO
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XQLT.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и XQLT.TO
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XQLT.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.41% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.64% | 0.69% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REET and XQLT.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.
REET is categorized as REIT, while XQLT.TO is Large Cap Growth Equities. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.32% for XQLT.TO.
Подберите оптимальное распределение для REET и XQLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор