PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с QDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REET returned 1.87%/yr vs 6.36%/yr for QDIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REET charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности REET и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REET показывает доходность 8.47%, а QDIV немного ниже – 8.38%.

REET

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.75%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.04%

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REET
iShares Global REIT ETF		8.47%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.92%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between REET and QDIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.65

The correlation between REET and QDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REET и QDIV

Секторы
REET
QDIV

Недвижимость

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
6.9%

Сырьевые материалы

-

8.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

21.9%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

14.3%

Промышленность

-

16.5%

Технологии

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REET
99.8%
QDIV

-

Финансовые услуги

REET
0.2%
QDIV
6.9%

Сырьевые материалы

REET

-

QDIV
8.4%

Коммуникационные услуги

REET

-

QDIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

REET

-

QDIV
6.1%

Потребительский защитный сектор

REET

-

QDIV
21.9%

Энергетика

REET

-

QDIV
14.1%

Здравоохранение

REET

-

QDIV
14.3%

Промышленность

REET

-

QDIV
16.5%

Технологии

REET

-

QDIV
8.1%

Коммунальные услуги

REET

-

QDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L

Доходность на риск

REET vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.85

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

4.52

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок REET и QDIV

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-41.20%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.97%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-16.81%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-18.52%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.81%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.54%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.10%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и QDIV

iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.46%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.99%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.81%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.30%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.41%

-0.56%

Сравнение комиссий REET и QDIV

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDIV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и QDIV

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QDIV в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.41%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

REET and QDIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REET has higher volatility (3.56%) compared to QDIV (2.46%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.36% vs 1.87% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.36% return vs 1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

REET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.99% for QDIV.

REET is categorized as REIT, while QDIV is Dividend. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.20% for QDIV.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор