PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с FUSD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, REET returned 1.87%/yr vs 10.38%/yr for FUSD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. REET charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности REET и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 6.93%.

REET

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.75%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.04%

FUSD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.06%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		8.47%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%6.56%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		6.93%16.47%15.86%17.14%-12.08%24.36%10.46%28.68%-6.45%15.03%

Correlation

The correlation between REET and FUSD.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.37

The correlation between REET and FUSD.L shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REET и FUSD.L

Секторы
REET
FUSD.L

Недвижимость

99.8%
2.1%

Финансовые услуги

0.2%
12.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

8.8%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

REET
99.8%
FUSD.L
2.1%

Финансовые услуги

REET
0.2%
FUSD.L
12.6%

Сырьевые материалы

REET

-

FUSD.L
2.2%

Коммуникационные услуги

REET

-

FUSD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

REET

-

FUSD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

REET

-

FUSD.L
4.5%

Энергетика

REET

-

FUSD.L
3.5%

Здравоохранение

REET

-

FUSD.L
9.1%

Промышленность

REET

-

FUSD.L
8.8%

Технологии

REET

-

FUSD.L
35.0%

Коммунальные услуги

REET

-

FUSD.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

REET vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.13

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.31

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.77

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

12.12

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FUSD.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.13

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.51

Просадки

Сравнение просадок REET и FUSD.L

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки FUSD.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-35.98%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.94%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-17.60%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-20.25%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.20%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-4.19%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.82%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и FUSD.L

iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.71%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.74%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

10.35%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.69%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.80%

+3.05%

Сравнение комиссий REET и FUSD.L

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и FUSD.L

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FUSD.L в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.44%1.47%0.47%1.04%0.56%0.94%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.41%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

REET and FUSD.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

REET is categorized as REIT, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор