PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с EEMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.04%/yr vs 6.37%/yr for EEMV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REET charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности REET и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: 4.04% против 6.37% соответственно.

REET

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.75%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.04%

EEMV

1 день
1.51%
1 месяц
-1.16%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.40%
1 год
20.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		8.47%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		13.43%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between REET and EEMV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.51

The correlation between REET and EEMV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REET и EEMV

Секторы
REET
EEMV

Недвижимость

99.8%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
17.7%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

6.7%

Технологии

-

28.9%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Недвижимость

REET
99.8%
EEMV
0.5%

Финансовые услуги

REET
0.2%
EEMV
17.7%

Сырьевые материалы

REET

-

EEMV
3.1%

Коммуникационные услуги

REET

-

EEMV
11.2%

Потребительский циклический сектор

REET

-

EEMV
5.0%

Потребительский защитный сектор

REET

-

EEMV
6.8%

Энергетика

REET

-

EEMV
3.4%

Здравоохранение

REET

-

EEMV
6.2%

Промышленность

REET

-

EEMV
6.7%

Технологии

REET

-

EEMV
28.9%

Коммунальные услуги

REET

-

EEMV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

REET vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.48

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.04

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.25

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

8.21

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок REET и EEMV

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-31.56%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.22%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-12.47%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-21.90%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-31.56%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-4.70%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-7.97%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и EEMV

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.37%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.79%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.01%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

12.06%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

13.94%

+4.91%

Сравнение комиссий REET и EEMV

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и EEMV

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EEMV в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.33%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
REET
iShares Global REIT ETF		3.41%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

REET and EEMV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.37%) compared to REET (3.56%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.37% vs 4.04% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.37% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

REET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.33% for EEMV.

REET is categorized as REIT, while EEMV is Asia Pacific Equities. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор