PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с VB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 15.67%/yr vs 11.18%/yr for VB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 15.67% против 11.18% соответственно.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between RDVY and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between RDVY and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и VB

Секторы
RDVY
VB

Финансовые услуги

36.5%
12.6%

Технологии

17.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Промышленность

12.2%
20.8%

Здравоохранение

8.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Энергетика

1.4%
4.7%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Недвижимость

-

7.6%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
VB
12.6%

Технологии

RDVY
17.6%
VB
17.2%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
VB
11.3%

Промышленность

RDVY
12.2%
VB
20.8%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
VB
11.1%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
VB
3.1%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
VB
3.4%

Энергетика

RDVY
1.4%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
VB
3.3%

Сырьевые материалы

RDVY

-

VB
4.8%

Недвижимость

RDVY

-

VB
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

RDVY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.59

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.28

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.91

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.66

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RDVY и VB

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-59.56%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.98%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-25.36%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.15%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-42.05%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.04%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.43%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и VB

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.62%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.97%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.45%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.77%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.44%

-0.32%

Сравнение комиссий RDVY и VB

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и VB

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.67% vs 11.18% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.67% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

VB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.92% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.05% for VB.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор