PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с TMDIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, RDVY returned 15.67%/yr vs 12.65%/yr for TMDIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 15.67% против 12.65% соответственно.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

TMDIX

1 день
-3.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-6.92%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.86%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		1.85%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between RDVY and TMDIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.78

The correlation between RDVY and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

RDVY vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.32

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.29

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.25

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-0.53

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.32

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RDVY и TMDIX

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-48.73%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-25.45%

+16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-25.45%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-30.53%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-35.44%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-14.72%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.16%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

12.17%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и TMDIX

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 3.98%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.23%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

17.40%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

19.79%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.42%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.10%

+0.02%

Сравнение комиссий RDVY и TMDIX

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и TMDIX

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and TMDIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs TMDIX's -48.73%.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор