PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 15.67%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 15.67%, а акции SPHQ немного отстают с 14.91%.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RDVY and SPHQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between RDVY and SPHQ shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и SPHQ

Секторы
RDVY
SPHQ

Финансовые услуги

36.5%
13.3%

Технологии

17.6%
28.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.6%

Промышленность

12.2%
24.3%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
15.4%

Энергетика

1.4%
0.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
SPHQ
13.3%

Технологии

RDVY
17.6%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
SPHQ
4.6%

Промышленность

RDVY
12.2%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
SPHQ
15.4%

Энергетика

RDVY
1.4%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

RDVY

-

SPHQ
2.2%

Недвижимость

RDVY

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RDVY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.66

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.39

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.39

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.19

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RDVY и SPHQ

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-57.83%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.90%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-16.57%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.04%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-31.60%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.62%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.70%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.09%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и SPHQ

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.98% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.45%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.83%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.48%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

17.88%

+3.24%

Сравнение комиссий RDVY и SPHQ

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и SPHQ

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and SPHQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.98%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.67% vs 14.91% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.67% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.92% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.15% for SPHQ.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор