PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с SGIIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, RDVY returned 15.67%/yr vs 10.14%/yr for SGIIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 15.67% против 10.14% соответственно.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

SGIIX

1 день
-2.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
5.96%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.81%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		5.96%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between RDVY and SGIIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between RDVY and SGIIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

RDVY vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.13

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.86

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.31

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.10

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RDVY и SGIIX

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-37.03%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.52%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-10.52%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-19.42%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-27.64%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.63%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.71%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.00%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и SGIIX

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.22%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.46%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.41%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

12.00%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

12.51%

+8.61%

Сравнение комиссий RDVY и SGIIX

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и SGIIX

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SGIIX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.07%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and SGIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.98%) compared to SGIIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор