PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с PLTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RDVY returned 11.23%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%23.84%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between RDVY and PLTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.40

The correlation between RDVY and PLTR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

RDVY vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.14

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.53

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.18

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

0.33

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.14

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RDVY и PLTR

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-84.62%

+44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-38.19%

+29.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-40.61%

+21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-79.14%

+53.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-34.13%

+32.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-40.29%

+35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

20.71%

-18.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и PLTR

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 3.98%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

17.24%

-13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

38.35%

-27.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

50.93%

-36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

65.44%

-46.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

69.81%

-48.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и PLTR

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and PLTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs PLTR's -84.62%.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор