PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CGBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. RDVY is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, RDVY returned 25.00% vs 16.11% for CGBL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.41%.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CGBL

2026 (YTD)202520242023
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%13.64%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between RDVY and CGBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between RDVY and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и CGBL

Секторы
RDVY
CGBL

Финансовые услуги

36.5%
11.8%

Технологии

17.6%
29.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Промышленность

12.2%
16.6%

Здравоохранение

8.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.2%

Энергетика

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
CGBL
11.8%

Технологии

RDVY
17.6%
CGBL
29.9%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
CGBL
8.7%

Промышленность

RDVY
12.2%
CGBL
16.6%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
CGBL
8.9%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
CGBL
8.4%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
CGBL
4.2%

Энергетика

RDVY
1.4%
CGBL
2.0%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
CGBL
2.5%

Сырьевые материалы

RDVY

-

CGBL
7.2%

Недвижимость

RDVY

-

CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

RDVY vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.64

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.34

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.05

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.04

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.62

-0.96

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CGBL

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-11.66%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.88%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.50%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.29%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CGBL

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.53%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.17%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

9.88%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

11.09%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

11.09%

+10.03%

Сравнение комиссий RDVY и CGBL

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CGBL

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CGBL в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CGBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.98%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, RDVY leads with 25.00% vs 16.11% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 25.00% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.92% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.33% for CGBL.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор