PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CCLFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater. Over the past 5 years, RDVY returned 11.23%/yr vs 8.75%/yr for CCLFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RDVY charges 0.50%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у CCLFX с доходностью 2.33%.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.37%
3 года*
10.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%23.01%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between RDVY and CCLFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с FLOTCCLFX с ARES

Доходность на риск

RDVY vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
8.60

-6.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
20.84

-18.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

7.79

-6.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

39.22

-36.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

218.79

-207.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

8.60

-6.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

5.10

-4.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

4.57

-3.91

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CCLFX

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-3.91%

-36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-0.19%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-0.46%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-2.25%

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-0.16%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.03%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CCLFX

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.23%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

0.65%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

0.87%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

1.73%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

1.87%

+19.25%

Сравнение комиссий RDVY и CCLFX

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CCLFX

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CCLFX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CCLFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.98%) compared to CCLFX (0.23%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CCLFX's -3.91%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор