PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers while BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 11.23%/yr vs 13.91%/yr for BKLC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 8.75%.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%47.90%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between RDVY and BKLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.80

The correlation between RDVY and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и BKLC

Секторы
RDVY
BKLC

Финансовые услуги

36.5%
10.7%

Технологии

17.6%
38.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Промышленность

12.2%
7.8%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Энергетика

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
BKLC
10.7%

Технологии

RDVY
17.6%
BKLC
38.2%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
BKLC
10.0%

Промышленность

RDVY
12.2%
BKLC
7.8%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
BKLC
8.4%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
BKLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
BKLC
4.4%

Энергетика

RDVY
1.4%
BKLC
3.2%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
BKLC
2.5%

Сырьевые материалы

RDVY

-

BKLC
1.6%

Недвижимость

RDVY

-

BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

RDVY vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.01

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.69

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.74

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.42

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.10

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RDVY и BKLC

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-26.14%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.10%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-19.05%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-26.14%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.69%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.26%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и BKLC

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 3.98% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.58%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.42%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.21%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

17.47%

+3.65%

Сравнение комиссий RDVY и BKLC

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и BKLC

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and BKLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.91% vs 11.23% for RDVY. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.91% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

BKLC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for RDVY.

RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор