PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с BEXIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, RDVY returned 15.67%/yr vs 7.83%/yr for BEXIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 15.67% против 7.83% соответственно.

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%

BEXIX

1 день
-6.41%
1 месяц
-6.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.47%
1 год
28.92%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		13.02%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between RDVY and BEXIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.58

The correlation between RDVY and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX

Доходность на риск

RDVY vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.46

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.96

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.23

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.61

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEXIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RDVY и BEXIX

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-45.58%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-13.32%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-16.63%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-41.88%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-45.58%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-7.80%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-13.77%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.89%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и BEXIX

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 3.98%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.65%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

17.48%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

20.39%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.70%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.09%

+3.03%

Сравнение комиссий RDVY и BEXIX

RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и BEXIX

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BEXIX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.81%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and BEXIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (9.65%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs BEXIX's -45.58%.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор