Сравнение RDTY с YBTC
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 20.76% vs -36.91% for YBTC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
RDTY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.22% | 10.73% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | 1.97% |
Correlation
The correlation between RDTY and YBTC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between RDTY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
RDTY
YBTC
Сравнение RDTY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.76 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -1.41 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.93 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.12 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YBTC
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -48.82% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -48.82% | +39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -45.99% | +43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -13.06% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 26.19% | -23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YBTC
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.65%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.99% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 32.26% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 39.93% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 41.09% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 41.09% | -18.87% |
Сравнение комиссий RDTY и YBTC
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YBTC
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.39%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 36.75% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and YBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to RDTY (6.65%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, RDTY leads with 20.76% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 20.76% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 44.39% for RDTY.
RDTY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.95% for YBTC.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор