Сравнение RDTY с PLTW
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 20.76% vs -1.06% for PLTW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.
RDTY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.22% | 10.73% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 137.83% |
Correlation
The correlation between RDTY and PLTW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
RDTY
PLTW
Сравнение RDTY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.02 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -0.04 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.02 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.12 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и PLTW
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -46.29% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -46.29% | +37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -42.76% | +39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -19.77% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 25.60% | -22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и PLTW
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.65%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 20.82% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 46.37% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 60.86% | -43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 72.69% | -50.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 72.69% | -50.47% |
Сравнение комиссий RDTY и PLTW
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и PLTW
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.39%, что меньше доходности PLTW в 131.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and PLTW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to RDTY (6.65%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, RDTY leads with 20.76% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 20.76% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 44.39% for RDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for PLTW.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор