PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с TSYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 24.27% vs -5.48% for TSYY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.

RDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.96%
1 год
24.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
2.57%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и TSYY

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.92%9.46%0.64%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.16%-15.96%-0.18%

Correlation

The correlation between RDTE and TSYY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

RDTE vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTETSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.18

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.03

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.19

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

-0.37

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTETSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.18

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.59

+1.50

Просадки

Сравнение просадок RDTE и TSYY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTETSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-41.52%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-28.39%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-37.12%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-25.98%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

14.71%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и TSYY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеют волатильность 5.84% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTETSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.01%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

19.90%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

31.52%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

37.51%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

37.51%

-18.19%

Сравнение комиссий RDTE и TSYY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и TSYY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.18%, что меньше доходности TSYY в 278.11%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.18%50.16%10.70%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		278.11%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and TSYY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (6.01%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, RDTE leads with 24.27% vs -5.48% for TSYY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 24.27% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 46.18% for RDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for TSYY.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор