Сравнение RCL с AAL
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while AAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, RCL returned 15.25%/yr vs -8.16%/yr for AAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCL и AAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: 15.25% против -8.16% соответственно.
RCL
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 15.25%
AAL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -8.16%
Сравнение доходности по годам RCL и AAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | -1.45% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
AAL American Airlines Group Inc. | -11.29% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
Correlation
The correlation between RCL and AAL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between RCL and AAL shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCL:
$73.71B
AAL:
$8.99B
RCL:
$16.41
AAL:
$0.31
RCL:
16.58
AAL:
44.50
RCL:
0.76
AAL:
0.51
RCL:
4.04
AAL:
0.16
RCL:
$18.39B
AAL:
$55.99B
RCL:
$8.68B
AAL:
$12.21B
RCL:
$7.13B
AAL:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. AAL — Ранг доходности на риск
RCL
AAL
Сравнение RCL c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCL | AAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.42 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.97 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCL | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.02 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RCL и AAL
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и AAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -97.20% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -37.39% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -51.76% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -61.45% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -84.14% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -77.08% | +52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -60.43% | +32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 15.98% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и AAL
Текущая волатильность для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) составляет 12.07%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что RCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 14.19% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 33.81% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 48.81% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.38% | 48.04% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.29% | 52.99% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и AAL
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.84% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и AAL
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and AAL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAL has higher volatility (14.19%) compared to RCL (12.07%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs AAL's -97.20%.
AAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и AAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор