Сравнение RCAT с NKE
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RCAT returned 31.32%/yr vs -18.65%/yr for NKE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам RCAT и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 17.88% |
Correlation
The correlation between RCAT and NKE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
NKE:
$64.00B
RCAT:
-$0.78
NKE:
$1.52
RCAT:
25.90
NKE:
1.38
RCAT:
6.31
NKE:
4.54
RCAT:
$52.98M
NKE:
$46.52B
RCAT:
$2.86M
NKE:
$18.99B
RCAT:
-$79.24M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. NKE — Ранг доходности на риск
RCAT
NKE
Сравнение RCAT c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.64 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.23 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.52 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и NKE
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -75.19% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -46.18% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -64.21% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -74.64% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -73.59% | +45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -20.91% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 23.82% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и NKE
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 9.43% | +32.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 29.22% | +54.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 38.22% | +81.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 35.82% | +79.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 32.25% | +29,211.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и NKE
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and NKE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs NKE's -75.19%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор