PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с KMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с KMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RCAT returned 31.32%/yr vs -16.21%/yr for KMX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью 22.93%.

RCAT

1 день
-1.74%
1 месяц
20.15%
С начала года
57.12%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.70%
3 года*
139.89%
5 лет*
31.32%
10 лет*
—

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и KMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		57.12%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-13.56%

Correlation

The correlation between RCAT and KMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.10

The correlation between RCAT and KMX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.51B

KMX:

$7.01B

EPS

RCAT:

-$0.78

KMX:

$1.66

Коэффициент P/S

RCAT:

25.90

KMX:

0.27

Коэффициент P/B

RCAT:

6.31

KMX:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$52.98M

KMX:

$25.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$2.86M

KMX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$79.24M

KMX:

$768.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

CarMax, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS
Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME

Доходность на риск

RCAT vs. KMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCATKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.53

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.41

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.49

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.77

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. KMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCATKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.11

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RCAT и KMX

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и KMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.21%

-93.19%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-56.85%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-65.38%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-80.06%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-69.33%

+41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-31.74%

-34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.86%

36.04%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и KMX

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.78%

11.99%

+29.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.03%

34.46%

+49.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.85%

52.71%

+67.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.96%

44.23%

+70.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29,243.53%

40.53%

+29,203.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и KMX

Ни RCAT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.47M
4.52B
(RCAT) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCAT and KMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (41.78%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs KMX's -93.19%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и KMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор