Сравнение RCAT с FEAM
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, RCAT returned 139.89%/yr vs -73.72%/yr for FEAM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.59%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -57.85% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
Correlation
The correlation between RCAT and FEAM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
FEAM:
$59.00M
RCAT:
-$0.78
FEAM:
-$1.76
RCAT:
6.31
FEAM:
0.81
RCAT:
$52.98M
FEAM:
$0.00
RCAT:
$2.86M
FEAM:
-$10.56M
RCAT:
-$79.24M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. FEAM — Ранг доходности на риск
RCAT
FEAM
Сравнение RCAT c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.74 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.17 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.53 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.70 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и FEAM
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.84% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -82.66% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -98.85% | +31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -99.78% | +71.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -86.41% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 51.86% | -22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и FEAM
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с 5E Advanced Materials Inc (FEAM) с волатильностью 39.16%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 39.16% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 74.83% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 114.92% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 109.78% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 109.78% | +29,133.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и FEAM
Ни RCAT, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and FEAM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to FEAM (39.16%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs FEAM's -99.84%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор