Сравнение RCAT с CMTL
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, CMTL in Communication Equipment. Over the past 5 years, RCAT returned 31.32%/yr vs -26.59%/yr for CMTL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у CMTL с доходностью -15.03%.
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
CMTL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- -21.75%
- 5 лет*
- -26.59%
- 10 лет*
- -12.29%
Сравнение доходности по годам RCAT и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -15.03% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 7.93% |
Correlation
The correlation between RCAT and CMTL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between RCAT and CMTL shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.51B
CMTL:
$134.06M
RCAT:
-$0.78
CMTL:
-$680.48K
RCAT:
25.90
CMTL:
0.00
RCAT:
$52.98M
CMTL:
$106.76T
RCAT:
$2.86M
CMTL:
$36.22T
RCAT:
-$79.24M
CMTL:
$4.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. CMTL — Ранг доходности на риск
RCAT
CMTL
Сравнение RCAT c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCAT | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.98 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 4.63 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAT | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RCAT и CMTL
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -96.69% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -49.67% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -90.21% | +23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -95.27% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -88.08% | +59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -47.43% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 21.23% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и CMTL
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) с волатильностью 29.59%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 29.59% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 66.19% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.85% | 85.50% | +34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.96% | 90.33% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,243.53% | 73.87% | +29,169.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и CMTL
Ни RCAT, ни CMTL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and CMTL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to CMTL (29.59%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор