PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCAT с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCAT с AZO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RCAT returned 31.32%/yr vs 17.26%/yr for AZO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RCAT и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.36%.

RCAT

1 день
-1.74%
1 месяц
20.15%
С начала года
57.12%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.70%
3 года*
139.89%
5 лет*
31.32%
10 лет*
—

AZO

1 день
-1.36%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-18.39%
1 год
-17.35%
3 года*
9.16%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCAT и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		57.12%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%
AZO
AutoZone, Inc.		-9.36%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%23.93%

Correlation

The correlation between RCAT and AZO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCAT:

$1.51B

AZO:

$51.80B

EPS

RCAT:

-$0.78

AZO:

$145.27

Коэффициент P/S

RCAT:

25.90

AZO:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

RCAT:

$52.98M

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCAT:

$2.86M

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

RCAT:

-$79.24M

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Cat Holdings, Inc.

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY

Доходность на риск

RCAT vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCAT c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCATAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.64

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.73

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.53

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-1.15

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCAT vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCATAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.64

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.63

-0.62

Просадки

Сравнение просадок RCAT и AZO

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCATAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.21%

-46.32%

-52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-32.59%

-27.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.16%

-32.59%

-34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.25%

-32.59%

-59.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-29.41%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-10.88%

-55.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.86%

15.08%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и AZO

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCATAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.78%

11.38%

+30.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.03%

22.93%

+61.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.85%

27.20%

+92.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.96%

24.45%

+90.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29,243.53%

26.48%

+29,217.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и AZO

Ни RCAT, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCAT и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
15.47M
4.84B
(RCAT) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RCAT and AZO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (41.78%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs AZO's -46.32%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCAT и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор