Сравнение RBRK с UVIX
RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past year, RBRK returned -26.74% vs -84.55% for UVIX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -29.77%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -62.76% |
Correlation
The correlation between RBRK and UVIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. UVIX — Ранг доходности на риск
RBRK
UVIX
Сравнение RBRK c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.96 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.23 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.61 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и UVIX
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -99.97% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -88.01% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -99.97% | +71.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -88.56% | +70.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 68.43% | -37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и UVIX
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 20.05%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 22.21% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 83.76% | -34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 112.55% | -49.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 136.19% | -71.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 136.19% | -71.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и UVIX
Ни RBRK, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and UVIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.21%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs UVIX's -99.97%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор