Сравнение RBRK с TTD
RBRK (Rubrik, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, TTD in Software - Application. Over the past year, RBRK returned -26.74% vs -72.81% for TTD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -72.81%
- 3 года*
- -36.13%
- 5 лет*
- -19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -48.81% | -67.70% | 40.27% |
Correlation
The correlation between RBRK and TTD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
TTD:
$9.27B
RBRK:
-$1.45
TTD:
$0.89
RBRK:
9.99
TTD:
3.19
RBRK:
$1.42B
TTD:
$2.97B
RBRK:
$1.15B
TTD:
$2.31B
RBRK:
-$275.30M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. TTD — Ранг доходности на риск
RBRK
TTD
Сравнение RBRK c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.30 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и TTD
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -86.07% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -78.35% | +22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -86.07% | +57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -27.19% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 55.98% | -25.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и TTD
Rubrik, Inc. (RBRK) и The Trade Desk, Inc. (TTD) имеют волатильность 20.05% и 19.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 19.61% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 41.01% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 64.21% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 67.36% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 68.47% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и TTD
Ни RBRK, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и TTD
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and TTD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (20.05%) compared to TTD (19.61%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs TTD's -86.07%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор