PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBRK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBRK с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past year, RBRK returned -26.74% vs 39.53% for SPMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBRK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubrik, Inc. (RBRK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

RBRK

1 день
-2.29%
1 месяц
15.06%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-26.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBRK и SPMO

2026 (YTD)20252024
RBRK
Rubrik, Inc.		-6.21%17.01%69.33%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%24.28%

Correlation

The correlation between RBRK and SPMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubrik, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RBRK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBRK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBRKSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.13

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.81

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.13

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

12.02

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBRK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBRK на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBRK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBRKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.13

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.98

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RBRK и SPMO

Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBRKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-30.95%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-12.70%

-42.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.08%

-4.65%

-23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-4.60%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

3.30%

+27.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RBRK и SPMO

Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBRKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

9.44%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.12%

15.82%

+33.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.09%

18.72%

+44.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.32%

19.50%

+44.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.32%

20.41%

+43.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBRK и SPMO

RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RBRK and SPMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (20.05%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBRK и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор