Сравнение RBRK с SFM
RBRK (Rubrik, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past year, RBRK returned -26.74% vs -48.76% for SFM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.80%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам RBRK и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 93.73% |
Correlation
The correlation between RBRK and SFM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between RBRK and SFM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
SFM:
$8.29B
RBRK:
-$1.45
SFM:
$5.20
RBRK:
9.99
SFM:
0.95
RBRK:
$1.42B
SFM:
$8.90B
RBRK:
$1.15B
SFM:
$3.41B
RBRK:
-$275.30M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. SFM — Ранг доходности на риск
RBRK
SFM
Сравнение RBRK c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.79 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.09 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и SFM
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -72.88% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -62.17% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -51.72% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -40.28% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 44.98% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и SFM
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 13.71% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 30.32% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 46.09% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 39.26% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 37.82% | +26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и SFM
Ни RBRK, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и SFM
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and SFM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (20.05%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs SFM's -72.88%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор