Сравнение RBRK с DDOG
RBRK (Rubrik, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past year, RBRK returned -26.74% vs 89.65% for DDOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 12.45% |
Correlation
The correlation between RBRK and DDOG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between RBRK and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
DDOG:
$84.50B
RBRK:
-$1.45
DDOG:
$0.37
RBRK:
9.99
DDOG:
22.93
RBRK:
$1.42B
DDOG:
$3.67B
RBRK:
$1.15B
DDOG:
$2.93B
RBRK:
-$275.30M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. DDOG — Ранг доходности на риск
RBRK
DDOG
Сравнение RBRK c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.85 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.63 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.38 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и DDOG
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -68.11% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -48.62% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -16.51% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -30.87% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 24.77% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и DDOG
Rubrik, Inc. (RBRK) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 20.05% и 19.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 19.53% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 50.44% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 65.67% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 58.25% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 60.06% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и DDOG
Ни RBRK, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и DDOG
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and DDOG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (20.05%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор