Сравнение RBRK с AUTL
RBRK (Rubrik, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, RBRK returned -26.74% vs -37.61% for AUTL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -44.18% |
Correlation
The correlation between RBRK and AUTL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
AUTL:
$388.57M
RBRK:
-$1.45
AUTL:
-$1.09
RBRK:
9.99
AUTL:
4.20
RBRK:
$1.42B
AUTL:
$92.59M
RBRK:
$1.15B
AUTL:
-$10.36M
RBRK:
-$275.30M
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. AUTL — Ранг доходности на риск
RBRK
AUTL
Сравнение RBRK c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.69 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.96 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и AUTL
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -97.63% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -54.85% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -96.96% | +68.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -81.27% | +62.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 39.02% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и AUTL
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 20.05%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 24.19% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 52.08% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 75.46% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 77.73% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 80.85% | -16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и AUTL
Ни RBRK, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBRK and AUTL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs AUTL's -97.63%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор