Сравнение RBRK с AEVA
RBRK (Rubrik, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, RBRK returned -26.74% vs 10.48% for AEVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 73.87%.
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 70.15%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 73.87% | 179.58% | 51.76% |
Correlation
The correlation between RBRK and AEVA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.61B
AEVA:
$1.45B
RBRK:
-$1.45
AEVA:
-$2.52
RBRK:
9.99
AEVA:
63.51
RBRK:
$1.42B
AEVA:
$20.97M
RBRK:
$1.15B
AEVA:
$971.00K
RBRK:
-$275.30M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. AEVA — Ранг доходности на риск
RBRK
AEVA
Сравнение RBRK c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.14 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.19 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.12 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и AEVA
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -97.71% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -75.68% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -76.91% | +48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -70.68% | +52.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 55.91% | -25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и AEVA
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 20.05%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 39.11%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 39.11% | -19.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 78.74% | -29.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.09% | 114.82% | -51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 97.00% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 91.35% | -27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и AEVA
Ни RBRK, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBRK and AEVA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (39.11%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор