Сравнение QYLD с ZPRG.DE
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.77%/yr vs 6.51%/yr for ZPRG.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLD торгуется в USD, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 6.51% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам QYLD и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.96% | 18.58% | 6.72% | 6.76% | -6.50% | 15.16% | -9.44% | 21.05% | -9.74% | 18.96% |
Correlation
The correlation between QYLD and ZPRG.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
QYLD
ZPRG.DE
Сравнение QYLD c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.08 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | 6.38 | +19.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.53 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и ZPRG.DE
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -42.75% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -7.64% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -13.87% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -20.91% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -42.75% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.72% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.33% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.49% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и ZPRG.DE
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.34% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 10.44% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.16% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.09% | -0.58% |
Сравнение комиссий QYLD и ZPRG.DE
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и ZPRG.DE
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and ZPRG.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while ZPRG.DE is Global Equity Income. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор