Сравнение QYLD с USD=X
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, QYLD returned 9.77%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам QYLD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
QYLD
USD=X
Сравнение QYLD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и USD=X
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | 0.00% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | 0.00% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | 0.00% | -24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | 0.00% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | 0.00% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.00% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и USD=X
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.00% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 0.00% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 0.00% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 0.00% | +15.51% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD has higher volatility (2.86%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор