PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с UDVD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.77%/yr vs 8.77%/yr for UDVD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность 7.05%, а UDVD.L немного выше – 7.07%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.77% соответственно.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

UDVD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.14%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.07%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.05%0.77%22.65%-3.94%15.73%

Correlation

The correlation between QYLD and UDVD.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.28

The correlation between QYLD and UDVD.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и UDVD.L

Секторы
QYLD
UDVD.L

Технологии

53.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
17.0%

Здравоохранение

4.2%
6.2%

Промышленность

2.8%
17.5%

Коммунальные услуги

1.4%
14.8%

Сырьевые материалы

1.1%
6.4%

Энергетика

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.5%

Недвижимость

0.1%
4.6%

Технологии

QYLD
53.8%
UDVD.L
8.9%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
UDVD.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
UDVD.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
UDVD.L
17.0%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
UDVD.L
6.2%

Промышленность

QYLD
2.8%
UDVD.L
17.5%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
UDVD.L
14.8%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
UDVD.L
6.4%

Энергетика

QYLD
0.6%
UDVD.L
4.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
UDVD.L
11.5%

Недвижимость

QYLD
0.1%
UDVD.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO

Доходность на риск

QYLD vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.32

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.99

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.85

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

4.69

+21.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.32

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QYLD и UDVD.L

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и UDVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-36.12%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.06%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.26%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-15.26%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-36.12%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.54%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.43%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.79%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и UDVD.L

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.65%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.99%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

9.95%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

13.93%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.70%

-0.19%

Сравнение комиссий QYLD и UDVD.L

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и UDVD.L

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности UDVD.L в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and UDVD.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.35% for UDVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор