PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с PFFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. QYLD is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.24%/yr vs 6.35%/yr for PFFA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 2.55%.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

PFFA

1 день
0.28%
1 месяц
-2.00%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.30%
1 год
12.99%
3 года*
14.14%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-7.19%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		2.55%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Correlation

The correlation between QYLD and PFFA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.42

Сравнение распределения секторов QYLD и PFFA

Секторы
QYLD
PFFA

Технологии

53.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
0.9%

Промышленность

2.8%
10.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Энергетика

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
27.6%

Недвижимость

0.1%
40.6%

Технологии

QYLD
53.8%
PFFA
3.0%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
PFFA
5.3%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
PFFA
0.2%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
PFFA

-

Здравоохранение

QYLD
4.2%
PFFA
0.9%

Промышленность

QYLD
2.8%
PFFA
10.2%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
PFFA
2.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
PFFA
0.3%

Энергетика

QYLD
0.6%
PFFA
3.2%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
PFFA
27.6%

Недвижимость

QYLD
0.1%
PFFA
40.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

QYLD vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.83

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.59

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.01

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

6.80

+19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.83

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Просадки

Сравнение просадок QYLD и PFFA

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-70.52%

+45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.49%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.15%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-22.70%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.00%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.64%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.91%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и PFFA

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.16%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

5.81%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

7.12%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

11.52%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

31.82%

-16.31%

Сравнение комиссий QYLD и PFFA

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и PFFA

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности PFFA в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.67%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and PFFA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (2.86%) compared to PFFA (2.16%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.24% vs 6.35% for PFFA. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.24% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 9.67% for PFFA.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 1.47% for PFFA.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор