PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с JEPQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. QYLD is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, QYLD returned 22.45% vs 26.52% for JEPQ.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность 7.05%, а JEPQ.L немного выше – 7.20%.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%3.15%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.20%14.79%3.73%

Correlation

The correlation between QYLD and JEPQ.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between QYLD and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и JEPQ.L

Секторы
QYLD
JEPQ.L

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QYLD
53.8%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
JEPQ.L
7.1%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

QYLD
2.8%
JEPQ.L
3.1%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
JEPQ.L
1.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
JEPQ.L
1.0%

Энергетика

QYLD
0.6%
JEPQ.L
0.4%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
JEPQ.L
0.4%

Недвижимость

QYLD
0.1%
JEPQ.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

QYLD vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.20

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.20

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.19

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

14.06

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.02

-0.43

Просадки

Сравнение просадок QYLD и JEPQ.L

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-20.08%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.31%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.26%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.78%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.89%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и JEPQ.L

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.24%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.06%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

12.09%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.22%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.22%

-0.71%

Сравнение комиссий QYLD и JEPQ.L

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и JEPQ.L

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности JEPQ.L в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.34%10.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and JEPQ.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор