PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с BINC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. QYLD is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, QYLD returned 13.42%/yr vs 6.84%/yr for BINC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.61%.

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и BINC

2026 (YTD)202520242023
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%6.54%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.61%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between QYLD and BINC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов QYLD и BINC

Секторы
QYLD
BINC

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
-0.0%

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%
-0.0%

Технологии

QYLD
53.8%
BINC

-

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
BINC
-0.0%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
BINC

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
BINC

-

Здравоохранение

QYLD
4.2%
BINC
-0.0%

Промышленность

QYLD
2.8%
BINC
0.0%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
BINC

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
BINC
0.0%

Энергетика

QYLD
0.6%
BINC
0.0%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
BINC
0.1%

Недвижимость

QYLD
0.1%
BINC
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

QYLD vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.43

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.52

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.06

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

8.08

+18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.32

-1.74

Просадки

Сравнение просадок QYLD и BINC

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-2.69%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.69%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-2.69%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.77%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.36%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.68%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и BINC

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.70%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

1.85%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

2.28%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

3.00%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

3.00%

+12.51%

Сравнение комиссий QYLD и BINC

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и BINC

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности BINC в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.88%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and BINC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (2.86%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, QYLD leads with 13.42% vs 6.84% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLD has performed better with a 13.42% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 5.88% for BINC.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.40% for BINC.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор