Сравнение QXO с MP
QXO (QXO, Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. QXO operates in Software - Application (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, QXO returned -19.91%/yr vs 11.32%/yr for MP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.97%.
QXO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -26.94%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -19.91%
- 10 лет*
- 7.76%
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXO и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -19.44% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | 33.41% |
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between QXO and MP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between QXO and MP shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QXO:
-$1.03
MP:
-$0.53
QXO:
0.91
MP:
25.37
QXO:
$8.56B
MP:
$305.30M
QXO:
$1.98B
MP:
$25.30M
QXO:
-$152.95M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. MP — Ранг доходности на риск
QXO
MP
Сравнение QXO c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.32 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.93 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.33 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и MP
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -81.99% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.59% | -53.79% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -59.47% | -35.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -81.99% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.40% | -41.63% | -51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.37% | -42.62% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 31.68% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и MP
Текущая волатильность для QXO, Inc (QXO) составляет 14.68%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что QXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 22.35% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 51.12% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 93.82% | -35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.36% | 69.62% | +75.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.58% | 72.68% | +50.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и MP
Ни QXO, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и MP
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and MP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.35%) compared to QXO (14.68%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор