PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QULL с RXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds - QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 15.94%/yr vs 2.74%/yr for RXL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QULL и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -5.21%.

QULL

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.07%
1 год
34.31%
3 года*
32.06%
5 лет*
15.94%
10 лет*
—

RXL

1 день
-0.81%
1 месяц
12.62%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
23.20%
3 года*
5.75%
5 лет*
2.74%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и RXL

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		13.30%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.21%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%38.93%

Correlation

The correlation between QULL and RXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.63

The correlation between QULL and RXL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTEC

Доходность на риск

QULL vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLRXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.77

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.34

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.09

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

2.56

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RXL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLRXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.77

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QULL и RXL

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QULLRXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-67.70%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-21.33%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-36.08%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-36.08%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-13.85%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-15.85%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

9.10%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и RXL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QULLRXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

10.35%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

21.49%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

30.20%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

29.74%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

33.29%

+1.83%

Сравнение комиссий QULL и RXL

И QULL, и RXL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и RXL

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.53%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

QULL and RXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (10.35%) compared to QULL (4.67%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs RXL's -67.70%.

On 5-year performance, QULL leads with 15.94% vs 2.74% for RXL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 15.94% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QULL and RXL have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for QULL.

QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares.

QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор