Сравнение QUBT с SCHD
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs 8.49%/yr for SCHD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам QUBT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -7.46% |
Correlation
The correlation between QUBT and SCHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
QUBT
SCHD
Сравнение QUBT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.74 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 14.06 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.43 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и SCHD
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -33.37% | -64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -4.61% | -69.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -16.13% | -66.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -16.85% | -78.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -1.64% | -57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -3.32% | -69.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 1.88% | +46.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и SCHD
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 2.83% | +33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 7.60% | +59.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 10.94% | +95.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 14.38% | +118.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 16.72% | +160.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и SCHD
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
QUBT and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор