Сравнение QUBT с ARKQ
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, QUBT returned 9.20%/yr vs 10.33%/yr for ARKQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 14.84%.
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 63.19%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 21.93%
Сравнение доходности по годам QUBT и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 14.84% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -13.33% |
Correlation
The correlation between QUBT and ARKQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, QUBT and ARKQ have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
QUBT
ARKQ
Сравнение QUBT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.09 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.27 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.92 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.64 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и ARKQ
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -59.89% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -20.58% | -53.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -30.76% | -51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -55.71% | -39.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -8.44% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.96% | -17.23% | -55.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.08% | 6.83% | +41.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и ARKQ
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 11.77% | +24.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 25.39% | +41.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.87% | 33.13% | +73.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.10% | 32.39% | +100.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.68% | 29.93% | +147.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и ARKQ
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBT and ARKQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to ARKQ (11.77%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs ARKQ's -59.89%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор